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寺坂 崇宏テラサカ タカヒロ

所属部署名
経済学科
職名教授メールアドレス
生年月日ホームページURL
電話番号(代表)0134-27-5206
メッセージ
Last Updated :2017/08/09

研究者基本情報

学歴

  •  - 1999年03月, 東北大学, 経済学研究科, 経済学 博士課程
  •  - 1994年03月, 東北大学, 経済学部, 経済学科

学位

  • 博士(東北大学)

所属学協会

  • 日本統計学会
  • 日本経済学会

経歴

  •   2010年10月,  - 現在, 小樽商科大学, 商学部経済学科, 教授
  •   2007年04月, 小樽商科大学商学部准教授
  •   2001年10月, 小樽商科大学商学部助教授
  •   1999年04月, 静岡大学人文学部経済学科講師

研究活動情報

研究分野

  • 経済統計学

研究キーワード

    計量経済学, 時系列解析, Box-Cox変換, 実証分析

MISC

  • A modified Box-Cox transformation in the multivariate ARMA model
    Takahiro Terasaka, Yuzo Hosoya, Journal of Japan Statistical Society, 37, (1) 1 - 28,   2007年
  • 修正Box-Cox変換を伴う多変量時系列モデルの推定方法の改良について
    寺坂 崇宏, 研究年報経済学(東北大学経済学会), 68,   2007年
  • The Box-Cox transformation in the multivariate ARMA model
    Takahiro Terasaka, 研究年報経済学(東北大学経済学会), 44,   2005年
  • On Asymptotic Properties for Vector Time Series Models Involving the Box-Cox Transformation
    Takahiro Terasaka, 東北経済学会誌, 2000年度版,   2001年
  • Box-Cox変数変換を伴う多変量時系列モデルの統計的推測
    寺坂 崇宏, 静岡大学経済研究, 4, (4) 71 - 98,   2000年
  • 雇用変動時系列に関する計量経済分析 : シミュレーション検定とその応用
    寺坂 崇宏, 研究年報経済学(東北大学経済学会), 61,   1999年
  • 非線形時系列モデルの統計的推測 : 日本製造業における雇用変動の時系列分析
    寺坂 崇宏, 研究年報経済学(東北大学経済学会), 60,   1998年

競争的資金

  • 変数変換を伴う非定常時系列モデルの統計的推測と、その経済の実証分析への応用
    文部科学省, 科学研究費補助金(若手研究(B), 若手研究(B)),   2010年 - 2012年, 寺坂 崇宏, 平成23年度は、平成22年度に達成できなかった、修正Box-Cox変数変換を伴う定常時系列モデルのパラメータの数値推定法の改良、具体的には時間領域による推定より有効とされる、周波数領域における推定アルゴリズムの作成と、その数値評価の向上を目指した。しかし、これらの作業を進める中で、現在までに作成したプログラムの計算可能な規模が、分析するデータの大きさが4変数で期間が250期程度であり、期間を1000期、2000期と増やした場合には、大型計算機のメモリの限界の問題が生じて、計算が困難になることが判明した。また、計算速度の向上については、今後必要性に迫られることが十分に考えられる。そこで平成23年度は、これまでの15年にわたって研究で作成したFortran77でのプログラムの記述を、できるだけ最新のFortranの記述に書き直す作業を、最優先事項として実施した。この作業は、計算で使用する変数の数やデータの長さ(時系列データの場合は観測時点の数に相当)に対応させて、計算のために使用する領域を節約あるいは柔軟に変更できるようにして、メモリの不足を防止することを目的としているが、他にもFortran77の記述では検出が困難なプログラムのミスを減少させるような記述をすることにより、より確実な計算を進めることが出来るようになること、さらには、ベクトル化機能をさらに積極的に利用可能にすること...
  • 変数変換を伴う多変量時系列モデルの統計的推測と労働市場及びマクロ経済分析への応用
    文部科学省, 科学研究費補助金(若手研究(B)),   2007年 - 2008年, 寺坂 崇宏, 本研究は次の4点の成果を出した。(1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。(2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。(3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。(4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。
  • 労動市場の需給決定に関するマクロ非線形計量経済モデルの構築とその実証研究
    文部科学省, 科学研究費補助金(若手研究(B)),   2003年 - 2004年, 寺坂 崇宏, 労働市場のミスマッチを考慮した不均衡計量経済モデルを提案する際に有用と考えられる、多変量線形ARMAモデルの攪乱項部分の扱い方に関する成果を中心に、学会報告と論文発表という形で発表した。さらに発表の中で扱った変数変換については、通常使用されるBox-Cox変換を修正した形の新たな変換を提案するに至った。以上の成果は一般的な時系列モデルにおける成果であるが、労働市場の時系列分析にも通じるものであると考えられる。成果の具体的内容であるが、Box, G.E.P and Cox, D.R.(1964)が提案したBox-Cox変換の問題点として、変換後の変数の取りうる範囲についての制約の存在があるが、この制約を取り払う形の変換を「修正Box-Cox変換」として提案した。次に変換後の系列が定常であるという仮定の下で、「修正Box-Cox変換」を多変量線形ARMAモデルの変数に適用し、モデルのMA部分の正規性をできるだけ保持させる形でのモデルの推定アルゴリズムを提案した。さらにその漸近特性を導出したものの、その分布は非常に複雑な形をするものであることが明らかとなったので、係数のモンテカルロ法によるワルド検定を提案した。以上の内容については、日本統計学会2004年度第72回大会で"Modifying the Box-Cox transformation in a stationary time series set-up"(with Y.Hosoya),として発表した。また報告内容は2004年度統計関連学会連合大会講演報告集に査収されている。またオリジナルなBox-Cox変換を多変量線形時系列モデルに適用した成果として、T.Terasaka(2005)"The Box-Cox transformation in the multivariate ARMA model", Annual Report of the Economic Society, Tohoku Universityに論文として発表した。

教育活動情報

担当経験のある科目

  • 経済統計学, 小樽商科大学
  • 統計学, 小樽商科大学
  • 経済と統計, 小樽商科大学
  • 計量経済学, 小樽商科大学

その他

所属部局ホームページ

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